VIX

Le VIX est un indicateur de volatilité du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange.


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  • L'indice S&P/TSX 60 VIX MD (VIXC) estime approximativement la volatilité du marché boursier sur 30 jours, intégrée aux options sur l'indice S&P/TSX 60 ayant... (source : boursedemontreal)
  • ... L'indice S&P/TSX 60 VIX mesure la volatilité implicite du marché boursier canadien pendant une période de 30 jours avec options sur ... (source : tmx)
  • ... Pourquoi neanmoins le coût de la protection contre la volatilité du marché, induit par l'indice VIX, est-il si bas ?... (source : lupus1.wordpress)
Évolution historique du VIX jusqu'en octobre 2008

Le VIX est un indicateur de volatilité du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBŒ). Cet indice est calculé en faisant la moyenne des volatilités sur les options d'achat (call) et les options de vente (put) sur l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500).

Plus la valeur de cet indice est forte, plus les marchés ont une nervosité élevée et par conséquent un pessimisme élevé. Une faible valeur, à l'inverse, indique un relatif optimisme sur le marché financier américain. La variation de cet indice est plus importante que sa valeur elle-même. S'il croît, il indique un pessimisme croissant, s'il décroît, c'est l'inverse.

Historique

De 1990 à 2007, l'indice a dépassé 40 à uniquement 3 reprises. Il a alors atteint les valeurs suivantes :

En 2008, l'indice a atteint 90, ce qui démontre bien l'ampleur de la crise monétaire mondiale qui a débuté par l'effondrement du marché hypothécaire américain.

Ne pas confondre l'indice Vix avec l'indice de risque, qui représente le rapport entre volatilité et la période au carré, confusion le plus souvent faite par les novices.

Dire actuellement que l'indice de risque est entre 7 et 8% est aussi ridicule que d'additioner des poules et des cochons

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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 26/10/2010.
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