Tracking error

La "tracking error" est une mesure de risque utilisée en gestion d'actifs dans les portefeuilles indiciels ou se comparant à un indice de référence.


Catégories :

Mathématiques financières - Finance

Définitions :

  • représente la différence entre la rentabilité d'un Tracker (dividendes inclus et frais de gestion déduits) et la rentabilité de l'indice, avec la prise en compte des dividendes distribués par les valeurs constituant l'indice.... (source : etf-tracker)
  • Plus la tracking error est basse, plus les variations de performance du fonds sont identiques à celles de son indice. Une tracking error de zéro signifierait que la performance relative du fonds comparé à son indice est constante. Plus elle augmente, plus cette performance relative fluctue.... (source : cabinetsavocats)
  • Tracking error : expression qui sert à désigner le risque de déviation (en risque et en performance) comparé à un indice de référence.... (source : next-finance)

La "tracking error" est une mesure de risque utilisée en gestion d'actifs dans les portefeuilles indiciels ou se comparant à un indice de référence.

Elle représente l'écart type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et les rendements de l'indice de référence. En pratique, aucune stratégie ne peut idéalement reproduire les rendements de l'indice de référence.


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"Figure 5: Tracking error due"

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Principaux mots-clés de cette page : indice - référence - rendements - portefeuilles -

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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 26/10/2010.
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