Straddle
Le straddle ou stellage est une stratégie boursière consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates et prix d'exercice.
Catégories :
Produit dérivé - Mathématiques financières - Finance
Définitions :
- Combinaison d'une option d'achat (call) et de vente (put) sur le même actif de base, avec la même échéance et le même prix d'exercice.... (source : quid)
Le straddle ou stellage est une stratégie boursière consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates et prix d'exercice.
L'acheteur d'un straddle anticipe une forte variation du cours sans cependant en connaître le sens. Cette variation doit être suffisamment importante pour lui permettre de couvrir le montant des deux primes.
A l'inverse, le vendeur s'attend à une faible variation.
Ces stratégies, fondées sur la volatilité et assez risquées, peuvent générer, en contrepartie, un effet de levier important.
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Une alternative à cette stratégie consiste à acheter ou à vendre des puts ou des calls en même nombre sur la même valeur sous-jacente, de même échéance mais de prix d'exercice différents. Une telle stratégie est dénommée strangle.
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