Risque de liquidité

Le risque de liquidité concerne les placements financiers qui sont particulièrement complexe à liquider particulièrement rapidement.



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Système bancaire - Finance - Risque (finance)

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Le risque de liquidité concerne les placements financiers qui sont particulièrement complexe à liquider (c'est-à-dire à vendre) particulièrement rapidement.

Sur les marchés

Dans les périodes de tension sur les marchés, une course à la liquidité peut avoir lieu, et les investisseurs qui ont pris un risque de liquidité important peuvent subir des pertes de capital.

Pour les banques

Les banques reçoivent surtout des dépôts à court terme de leurs clients et font des prêts à moyen et long terme. Il peut par conséquent se créer un décalage entre les sommes prêtées et les sommes disponibles (dépôts), ces dernières peuvent être insuffisantes. Dans ce cas on parle de manque de liquidités.

Les Banques instaurent un Risque différents de liquidité comparé à une entité économique comme une entreprise, on obtient le risque de liquidité en Banque selon plusieurs formes de calculs. Le calcul le plus vérificateur est sans nul doute le rapprochement entre les valeurs Boursières et les valeurs Financières localisés à l'Actif et Passif du Bilan. Le compte de Résultat ne donnant que le détail de certains postes de L'Actif/Passif, il est préférable d'en tenir compte quand le Risque de liquidité est supérieur aux normes maintenu dans la Banque. Il peut fluctuer de 2.5 à 3.6, (ceci n'est pas un pourcentage) selon la réglementation Européenne. Les Risques de Liquidité en Banques sont importants lors d'écart entre les différents compte interne. Les informations confidentielles des Banques ne nous permettent pas de montrer les méthodes de calculs qu'ils utilisent. Il n'y a que lors de gros écart que les Banques se rendent compte des éventuelles erreurs, par exemple l'affaire Kerviel.

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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 26/10/2010.
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